Avaloq MiFID II ex-post Reporting

Die BICon hat im vergangenen Jahr für einen Kunden das jährlicher MiFID ex-post Reporting konzipiert und auf Basis des Avaloq Performance Regelwerk und Pillars implementiert. Zusätzlich wurde noch ein täglicher Produktkosten Pillar implementiert, für nicht auf dem System verbuchte Kosten und Gebühren.

Da das Performance Regelwerk (wenn akkurat parametriert) schon alle Bookkinds pro Metatype und oftmals auch noch tiefer (pro Ordertype / Asset Flow Template) zu Performance Cash Flow Types zuteilt, war hauptsächlich nur eine detailliertere Granularität dieser Cash Flow Types zu definieren und zu mappen. Avaloq hat hierzu die Anzahl frei parametrierbarer Performance Cash Flow Types für dieses Vorhaben erweitert, da die 20 bis dato verfügbaren nicht ausreichten.

Weil Avaloq im Bereich der Produktekosten keine standardmässige Lösung bietet, ergab die Analyse, dass der Performance Pillar mit seinen täglichen Marktwerten und Performance Cash Flows (in diesem Kontext speziell für Käufe und Verkäufe) auch die beste Basis zur Berechnung des täglichen Produktkosten Pillars bietet.

Schlussendlich bietet diese Art der Umsetzung auch die Möglichkeit, die Auswirkung der MiFID relevanten Kosten und Gebühren auf die Anlageperformance des Kunden in jeder möglichen Art darzulegen. Auch die Auflistung der Erträge für Mandatskunden kann ohne Zusatzaufwand erfolgen.

Das ganze Projekt konnte somit effizient und budgetschonend, aber dennoch sehr akkurat implementiert werden.

Beim FMA Review wurde das Reporting gelobt und als Vorlage für andere Banken empfohlen.

Bei Interesse würde es mich freuen, dies mit Ihnen zu besprechen: